Der algorithmische Kryptohandel ist automatisiert, emotionslos und kann Trades schneller öffnen und schließen, als Sie "HODL" sagen können.

Tausende dieser Krypto-Trading- Bot s lauern tief in den Orderbüchern der Börsen auf der Suche nach lukrativen Handelsmöglichkeiten. Ihre Komplexität reicht von einem einfachen einzelnen Strategieskript bis hin zu facettenreichen und komplexen Trading-Engines.

Sie werden auch immer beliebter. Da die Kryptomärkte mit neuen Marktteilnehmern überflutet werden, müssen kluge Händler auf neue Methoden zurückgreifen, um sich einen Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten zu verschaffen.


Aber sind Krypto-Handelsalgorithmen profitabel und können Sie sich einbringen?
In diesem Beitrag geben wir Ihnen alles, was Sie über algorithmischen Handel wissen müssen.


Seiteninhalt
1 Was ist ein Handelsalgorithmus?
2 Wie funktionieren Handelsalgorithmen?
3 Trendfolge
4 Rückkehr zum Mittelwert4.1 Standardabweichungsreversion
4.2 Paarhandel
7.1 1. Formulieren Sie Ihre Strategien
7.2 2. Code it Up
7.3 3. Backtesting historischer Daten
7.4 4. Algorithmus verfeinern
7.5 5. Minimales Live-Konto
7.6 7. Upsize und Monitor



Was ist ein Handelsalgorithmus?
Einfach ausgedrückt, ist algorithmischer Handel die Verwendung von Computerprogrammen und -systemen, um Märkte basierend auf vordefinierten Strategien auf automatisierte Weise zu handeln. In den Einzelhandelsmärkten werden sie manchmal als Roboter oder „Bots“ bezeichnet.

Der Begriff könnte verwendet werden, um sich auf alles zu beziehen, von einem einfachen Handelsskript, das Sie auf Ihrem Heimcomputer entwickelt haben, bis hin zu den Multimillionen-Dollar-Systemen, die von HFT Quant Funds an der Wall Street verwendet werden.


Es gibt eine Reihe von Vorteilen, die diese Algorithmen gegenüber menschlichen Händlern haben.
Der erste und offensichtlichste von ihnen ist, dass sie in der Lage sind, ständig zu laufen. Wenn menschliche Händler Feierabend haben, können diese Roboter so lange laufen, wie die Kryptowährungsmärkte geöffnet sind. Da diese Märkte rund um die Uhr geöffnet sind, können die Bots auch arbeiten.

Ein weiterer Vorteil dieser Trading-Bots ist die Geschwindigkeit, mit der sie die Trades platzieren können. Diese Bots werden normalerweise auf Hochleistungsservern ausgeführt, die in der Lage sind, Trades im Handumdrehen zu öffnen und zu schließen.


Der wichtigste Vorteil eines Algorithmus ist jedoch, dass er keine Emotionen hat.
Diese Systeme werden vollständig durch Code gesteuert. Es gibt keine emotionale Komponente, wenn diese Skripte ihre Trades platzieren. Sie verarbeiten lediglich die Zahlen. Führen Sie den Trade aus, unabhängig davon, wie Sie sich fühlen.

Tatsächlich sind Gefühle von Angst und Gier oft einige der direkten Ursachen für große Handelsverluste. Ein Händler wird von einem versuchten abweichen. Getestete Strategie nur wegen ihrer Gefühle.


Bots sind also eindeutig ein wirksames Werkzeug in einem gesättigten Markt.
Wie funktionieren Handelsalgorithmen?

Wenn Sie eine Strategie haben, die ausschließlich auf Preisbeziehungen von Krypto-Assets basiert, ist es möglich, einen Algorithmus dafür zu entwickeln. Tatsächlich gibt es zahlreiche Strategien, die beim Algo-Trading eingesetzt werden können (wir werden weiter unten darauf eingehen).

Sie sind normalerweise in bekannten Programmiersprachen wie Python, Nodejs, R, C++ codiert. Diese werden dann auf dedizierten Maschinen ausgeführt, die sich mit einer Austausch-API verbinden. Verwenden Sie die Preisfeeds als Eingaben für das Modell. Die Ausgaben werden Bestellungen sein.

Damit sie funktionieren und profitabel sind, müssen Sie drei Dinge auf dem Markt haben. Dies sind die folgenden:

Starke Liquidität: Sie müssen über Liquidität in den Auftragsbüchern verfügen, wenn Sie einen Bot haben, der Trades auf dem gewünschten Niveau platziert. Es hilft nicht, wenn Sie breite Geld-/Brief-Spreads haben. Der Handelsalgorithmus hat eine massive Order Slippage. Dies wird jedes automatisierte System verwüsten und erklärt vielleicht, warum Bots nicht mit Altcoins mit geringem Volumen und niedriger Marktkapitalisierung Open Access arbeiten: Dies hängt damit zusammen, wie der Bot selbst auf die Auftragsbücher der Börse zugreifen kann. Obwohl die meisten Kryptowährungsbörsen heutzutage über API-Funktionen verfügen, haben einige davon Einschränkungen. Je mehr Einschränkungen eine API Ihrem Zugang zu Informationen auferlegt, desto weniger effektiv ist Ihr Handelsalgorithmus. Entstehender Markt: Dies ist ein Haken 22 des algorithmischen Handelsrätsels. Grundsätzlich gilt: Je weniger Konkurrenz Sie durch konkurrierende Handelsalgorithmen haben, desto höher ist Ihre Rentabilität. Wenn Sie mehr Konkurrenz von anderen Betreibern bekommen, müssen Sie es verfeinern, um Ihren Bot entweder intelligenter oder schneller zu machen. Dies ist auch relevanter, wenn es um die Ausführung von Strategien geht, die mit Arbitrage (Mispricing) in Verbindung stehen.

Auf den Kryptowährungsmärkten verfügen wir derzeit über alle drei richtigen Zutaten, um diese Algorithmen zu betreiben.

Unter den Top 10 der Kryptowährungen mit Marktkapitalisierung scheinen wir über eine starke Liquidität zu verfügen. Wir haben auch offenen Zugang von einer Reihe verschiedener Börsen mit ziemlich robusten API-Systemen. Dazu gehören sowohl Börsen, die physischen Handel anbieten, als auch solche, die Derivate wie die Bitmex-Futures anbieten.

Ja, die Märkte werden gesättigter und wettbewerbsintensiver, aber bei weitem nicht so stark wie die Aktien- und Terminmärkte. Dies könnte sich natürlich ändern, wenn mehr Institute in den Markt eintreten. Ihnen könnten eine Reihe von Hochfrequenzhandelsunternehmen und quantitativen Hedgefonds folgen.


Krypto-Algo-Handel ist also immer noch profitabel, aber welche Art von Strategien können Sie entwickeln?
Trendfolge

Für diejenigen Trader, die Handelsstrategien der technischen Analyse anwenden, sind Ihnen diese wahrscheinlich ziemlich vertraut. Welche Regeln Sie auch immer verwenden, um Ihre täglichen Trades zu informieren, Sie können in einen Kryptowährungsalgorithmus codieren. Dies basiert normalerweise auf der Vorstellung, dass die Märkte eine Dynamik haben. Sie wollen diesen Schwung mitnehmen. Einer der bekanntesten technischen Indikatoren sind Trends. Es gibt zahlreiche technische Indikatoren, die versuchen, Trends abzubilden.

Einer der bekanntesten davon sind beispielsweise Moving Average (MA) Cross Overs. Diese treten auf, wenn ein "schnellerer" und kürzerfristiger MA-Indikator den längerfristigen oder "langsamen" Indikator kreuzt.

In der Abbildung unten haben wir ein Beispiel für einen klassischen 50-Tage-MA-Crossover des 200-Tage-MA-Indikators. In diesem Fall ist der Crossover ein Hinweis auf einen rückläufigen Trend und Bitcoin (BTC) sollte leerverkauft werden.

Das Gegenteil tritt ein, wenn der schnelle Indikator den langsamen Indikator von unten kreuzt. In diesem Fall sollten Sie bei Bitcoin long gehen. Dies ist normalerweise einer der einfachsten Indikatoren. Händler kombinieren es normalerweise mit einer Reihe anderer.

Sie könnten einen einfachen Handelsalgorithmus entwickeln, der den Handel für Sie ausführt. Es sollte die Funktion haben, auch Stop-Loss zu platzieren. Stop-Limit-Orders, wenn die Ausführungsorder erteilt wird. Die meisten Bots integrieren normalerweise eine Reihe verschiedener TA-Indikatoren in ihre Trading-Toolbox.


Rückkehr zum Mittelwert
Während Märkte einem bestimmten Trend für eine gewisse Zeit folgen können, sind extreme und ungewöhnliche Bewegungen in der Regel ein Hinweis auf eine mögliche Rückkehr zu einem längerfristigen Mittelwert.

Mit anderen Worten, wenn sich der Preis eines Vermögenswerts auf ein Niveau bewegt, das ihn im historischen Vergleich extrem erscheinen lässt, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er zurückkommt oder „umkehrt“. Mean-Reversion-Strategien werden einen Blick auf die historische Verteilung werfen. Stellen Sie dann die aktuelle Bewegung in den Kontext. Es gibt auch eine Reihe verschiedener Mean-Reversion-Strategien, die ein Bot anwenden kann. Schauen wir uns zwei davon an.


Standardabweichungs-Reversion
Wer sich mit Statistik auskennt, kennt das Konzept der Standardabweichung. Dies ist die Vorstellung einer durchschnittlichen Bewegung weg vom statistischen Mittel. Es wird verwendet, um Anomalien in Daten zu modellieren.

Einer der wichtigsten Datenpunkte aus Handelssicht ist der von 2 Standardabweichungen. Diese werden verwendet, um die Bollinger-Bänder um den gleitenden Durchschnitt eines Handelspaares herum zu modellieren.

Wenn Sie eine Handelsstrategie entwickeln möchten, die auf der Mean-Reversion basiert, können Sie Bollinger-Band-Crossover als Hinweis darauf verwenden, dass ein Vermögenswert überverkauft/überkauft ist und daher wahrscheinlich zurückkehren wird.

In der folgenden Grafik haben wir beispielsweise den Preis von Bitcoin Cash (BCH) in Bitcoin und wir haben die Bollinger Bands (BB) auf dem 20-Tage-MA modelliert. Wie Sie sehen können, gab es zwei Punkte, als der Preis unter das untere BB kreuzte.

Dies war ein Hinweis darauf, dass der Preis des Vermögenswerts überverkauft war und sich daher wahrscheinlich bald wieder erholen wird. Sie könnten einen Algorithmus erstellen, der abhängig von dieser Bedingung ein Handelskontingent eingibt. Dies wäre auf der anderen Seite ein Leerverkauf, wenn der Preis des Vermögenswerts das obere Band überschreitet.

Dies ist natürlich die grundlegendste Mean-Reversion-Strategie des Bollinger Bands. Sie können verschiedene Zeitkomponenten oder eine Kombination aus einigen verwenden. Sie können es auch mit größeren Standardabweichungen einbeziehen.

Das ist das Schöne an einem Handelsalgorithmus, Sie können zahlreiche Eingaben verwenden, die das Handelsgeschehen viel effektiver bestimmen, als es ein menschlicher Trader jemals könnte.


Paarhandel
Mean Reversion Trading ist nicht nur einem Asset vorbehalten, sondern kann auch beim Handel mit Spreads zwischen zwei verschiedenen Assets verwendet werden.

Die Vorstellung ist, dass, wenn zwei Vermögenswerte in der Vergangenheit nahezu im Gleichschritt gehandelt wurden, eine Umkehr in dieser historischen Beziehung auftritt, dies bedeutet, dass die beiden Vermögenswerte wahrscheinlich zurückkehren werden. Sie verkaufen dann den Vermögenswert, der "überteuert" ist. Sie werden das unterpreisige kaufen. In diesem Fall erzielen Sie einen Gewinn, wenn die Preise zurückkehren. Darüber hinaus sind Sie den allgemeinen Marktbewegungen weniger ausgesetzt, da Sie einen Vermögenswert long und den anderen shorten.

Es ist jedoch wichtig, dass diese Vermögenswerte das gleiche systematische Engagement im breiteren Markt aufweisen. Beispielsweise verwenden gängige Pairs-Trading-Strategien zwei Aktien derselben Branche wie Apple und Microsoft.

Im Fall des Kryptowährungshandels könnten Sie problemlos die historische Beziehung zwischen zwei verschiedenen Coins handeln. Sie werden eine ziemlich hohe Korrelation mit den allgemeinen Krypto-Marktbewegungen aufweisen, was bedeutet, dass Sie gegen nachteilige Marktbewegungen ziemlich abgesichert sind.

Wenn wir uns die untenstehende Grafik ansehen, haben wir das Verhältnis des Preises von ZCash (ZEC) zu dem von Monero (XMR). Auch die Bollinger Bänder dieser Serie haben wir modelliert.

Wie Sie sehen, lag das Verhältnis zwei Mal über der Standardabweichung von 2. Dies bedeutet, dass es möglicherweise irgendwann umkehren könnte und Sie ZEC leerverkaufen und XMR kaufen, in der Hoffnung, dass letzterer im Preis steigt und ersterer sinkt.

Hier verwenden Sie Eingaben, die denen ähneln, die wir oben erwähnt haben. Sie könnten einen Blick auf die Bollinger-Bänder werfen und dies als Zeichen dafür verwenden, dass der Spread zwischen den Preisen über historisch vertretbare Zahlen hinaus gestiegen / gesunken ist.

Außer, dass in diesem Fall der Krypto-Handelsalgorithmus Aufträge für mehr als eine Kryptowährung ausgibt. Es gibt die spezifischen Kauf-/Verkaufsaufträge für XMR und ZEC separat aus.


Arbitrage-Trades
Dies ist vielleicht eine der günstigsten Handelsmöglichkeiten, die es für Krypto-Handelsalgorithmen gibt. Beim Arbitrage-Handel versuchen Sie, Marktfehlbewertungen auszunutzen und einen risikofreien Gewinn zu erzielen.

Es gibt zahlreiche Arbitragemöglichkeiten auf den Märkten, die derzeit börsenübergreifend und sogar innerhalb dieser existieren. Wir werden nicht auf alle Strategien eingehen, da wir sie in unserem Artikel über Kryptowährungsarbitrage ausführlich behandelt haben.

Arbitrage-Möglichkeiten sind solche Trades, die genau deshalb existieren, weil nicht so viele Leute versuchen, sie auszunutzen. Es gibt eine geringe Konkurrenz durch andere Handelsalgorithmen, was es für diejenigen, die zuerst auf den Markt kommen, rentabler macht.

Um diese Chancen zu nutzen, müssen Sie ebenfalls schnell sein. Sie existieren oft nur für wenige Sekunden, bevor ein Markt erkennt, dass eine Fehlbewertung vorliegt und die Lücke schließt.

Auf den Kryptowährungsmärkten sind die Arbitrage-Trades, die normalerweise am profitabelsten sind, diejenigen, bei denen die Preisunterschiede zwischen den Coins an zahlreichen Börsen gehandelt werden. Zum Beispiel könnten sie Fehlbewertungen des Wertes von Ripple auf BitFinex und der Binance-Börse handeln. Dazu muss der Bot-Entwickler ein Konto bei beiden Börsen haben. Um die Aufträge vom Algorithmus bis zu ihren API-Systemen zu verknüpfen.

Es gibt auch Bots, die Fehlbewertungen an einer Börse selbst ausnutzen können. Zum Beispiel gibt es diesen Bot namens "Agent Smith", der während des Bullenmarktes ziemlich viel Geld verdienen konnte, als er Fehlbewertungen an der Poloniex handelte.

Unten ist ein Beispiel für einen potenziellen Dreiecks-Arbitrage-Handel, den ein Algorithmus eingeben könnte. Wie Sie sehen, gibt es an der Kraken Exchange eine Fehlbewertung beim Preis von Litecoin (LTC), Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH).

Was in diesem Fall wahrscheinlich passieren wird, ist, dass die Fehlbewertung nur für wenige Sekunden besteht und die Bots, die sie erkennen und die Trades platzieren können, die Belohnungen ernten. Diese Algorithmen scannen die Auftragsbücher von Kraken millisekundengenau, um diesen leichten Gewinn zu identifizieren.


Chasing Bots bestellen
Order-Chasing ist die Aktion, bei der Trades in Erwartung des Orderflusses platziert werden, der von viel größeren Käufern / Verkäufern (Institutionen) kommen wird.

Es ist jedoch wichtig darauf hinzuweisen, dass die Verfolgung von Aufträgen auf der Grundlage von Insiderinformationen illegal ist (sogenanntes "Front Running"). Mit anderen Worten, wenn Sie ein Broker sind, der weiß, dass Ihr Kunde im Begriff ist, einen großen Auftrag zu tätigen, und Sie Trades vor ihm eingeben, handeln Sie mit Insiderinformationen und könnten einen Besuch von der SEC erhalten.

Wenn Sie jedoch über einen Algorithmus verfügen, der in der Lage ist, den Orderfluss vor den anderen Teilnehmern anhand öffentlich verfügbarer Informationen zu bestimmen, ist dies ein faires Spiel. In diesem Fall muss Ihr Algorithmus unglaublich schnell sein, um sich an potenziell marktbewegende Nachrichten anzupassen, bevor es Ihr Wettbewerber kann.

Dies ist tatsächlich die Strategie, die von einer Reihe hochentwickelter Hochfrequenzhandelsunternehmen an der Wall Street verwendet wird. Sie werden versuchen, den Auftragsfluss zu lesen, bevor die großen Institute dazu in der Lage sind.

Derzeit gibt es nicht allzu viele Institutionen auf den Kryptowährungsmärkten und diejenigen, die teilnehmen, entscheiden sich normalerweise für Geschäfte auf den OTC-Märkten (größere Blockkäufe). Sie können jedoch immer noch eine anständige Rendite von Bestellungen erzielen, die eine große Einzelhandelsnachfrage verfolgen.

Während des Wahnsinns des Bullenlaufs 2017 programmierten die Entwickler beispielsweise Algorithmen, die Münzen kaufen würden, die von John McAfee in seiner "Münze des Tages" getwittert wurden. Sie würden seine Tweets nach Crypto-Tickern durchsuchen. Geben Sie dann Bestellungen im Vorgriff auf die Nachfrage auf.


McAfee-Pumpe!!! Na, bitte! Tote Münze hat ein neues Leben erlangt pic.twitter.com/gTGfIExg31
- dimsome.eth (@dimsomedim) 23. Dezember 2017

Diese Python-Bots wurden sogar als Open Source auf Github veröffentlicht. Zum Beispiel gibt es dieses von Dimension Software und dieses von drigg3r. Diese werden jetzt wahrscheinlich keinen großen Zweck erfüllen, da McAfee die Praxis vor langer Zeit eingestellt hat. Tatsächlich empfanden viele diese Aktionen als Pump-and-Dumps, die ebenfalls illegal sind.

Auch wenn dieses Beispiel fragwürdig ist, veranschaulicht es doch, wie Entwickler potenzielle Orderflows nutzten, um zu kaufen, bevor alle anderen Teilnehmer einsteigen konnten.


So entwickeln Sie einen Algorithmus
Während die technischen Details zum Codieren eines Krypto-Handelsalgorithmus den Rahmen dieses Artikels sprengen würden, gibt es eine Reihe allgemein akzeptierter Schritte, die man bei der Entwicklung von Bots befolgen sollte.

Bevor Sie tatsächlich mit der Entwicklung eines Handelsalgorithmus beginnen können, müssen Sie eine Vorstellung davon haben, welche Art von Strategien er anwenden möchte. Algorithmen beginnen als Ihre Ideen, die dann in Code formuliert und anschließend definiert werden.


Hier sind einige der lockeren Schritte, die Sie bei der Entwicklung Ihres Handelsalgorithmus unternehmen können.
1. Formulieren Sie Ihre Strategien

Möglicherweise haben Sie eine Vorstellung von einer bestimmten Strategie, der der Bot folgen soll. Dies könnte entweder eine einfache Hypothese sein, die auf Bewegungen in den Märkten basiert, die Sie beobachtet haben und die Sie ausnutzen möchten.

Alternativ könnte es eine Reihe von Strategien sein, die Sie bei Ihren technischen Handelsbemühungen verwendet haben. Sie hätten diese Trades auf visuellen Ebenen platzieren können, die nun in definierte Entscheidungsprozesse formuliert werden müssen.


2. Kodieren Sie es nach oben
Dies ist wahrscheinlich einer der aufwendigsten Prozesse und erfordert, dass Sie Programmiersprachen wie Python, Nodejs, C++ oder Java verstehen.

Dies ist die Phase, in der Sie den in Schritt 1 erwähnten Entscheidungsprozess in definierten Code umwandeln. Im einfachsten Fall ist dies normalerweise eine Sammlung von Wenn-Dann-Anweisungen, die Aktionen basierend auf definierten Bedingungen ausführen.


3. Backtesting historischer Daten
Dies ist ein wirklich wichtiger Schritt, der Ihnen hilft, Ihre Hypothese über einen längeren Zeitraum mit vergangenen Daten zu testen. Sie können es auf verschiedenen Märkten über zahlreiche verschiedene Zeiträume hinweg ausprobieren.


Dies ist im Allgemeinen auch ein recht einfacher Schritt, da Sie eine große Menge an Daten haben, mit denen Sie arbeiten müssen.
4. Algorithmus verfeinern

Der Hauptgrund, warum Sie Backtests durchführen möchten, ist die Iteration und Verbesserung Ihres Algorithmus. Sie erhalten überprüfbare Renditeergebnisse aus dem Backtesting, mit denen Sie die Rentabilität beurteilen können.

Sie können dann die von Ihnen verwendeten Parameter wie Rückblick und gleitender Durchschnitt sowie die Arten von Vermögenswerten, die Sie handeln können, und ihre relative Rentabilität anpassen.

Sobald Sie die am besten optimierte Strategie haben, können Sie Ihren Algorithmus in Echtzeit testen.

5. Ordergrößen können mit dem Handelsalgorithmus leicht skaliert werden. Es gibt keinen Grund, mit Großaufträgen in die Märkte zu springen, bevor es nicht ausreichend getestet wurde. Daher sollten Sie mit einem kleinen Anfangskapital bei niedrigeren Auftragsgrößen beginnen.

Sie verbinden Ihren Trading-Bot mit der API einer Börse und lassen ihn laufen. Diese Phase muss sorgfältig überwacht werden, da wir alle wissen, dass sich aktuelle Renditen stark von früheren Renditen unterscheiden können, wenn statistische Beziehungen zusammenbrechen.

Darüber hinaus müssen Sie beim Live-Trading Orders ausführen, die mit Latenzen einhergehen können. Die langsamere Ausführungsgeschwindigkeit könnte sich auch auf die Leistung auswirken, die Sie in der Backtesting-Phase beobachtet haben.

Sie werden diesen Zeitraum der begrenzten Live-Tests nutzen, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Handelsgrößen erhöhen oder den Code weiter verfeinern möchten.


7. Vergrößern und überwachen
Wenn Sie mit den Renditen Ihres Bots zufriedener sind, können Sie die Handelsgrößen erhöhen. Dies ist nicht ganz einfach, da größere Ordergrößen bei illiquideren Kryptowährungen die Modellleistung beeinträchtigen könnten.

Daher ist es wichtig, nur schrittweise zu skalieren und die Auswirkungen auf die Renditen im Vergleich zu Ihren Erwartungen ständig zu überwachen.

Sie möchten auch sicherstellen, dass Sie über starke Risikomanagementprotokolle verfügen. Bots können oft auf unerwartete Weise arbeiten. Handelsalgorithmen können drunter und drüber gehen. Das Letzte, was Sie wollen, ist, dass Ihr System eigensinnige Trades platziert, die Sie liquidieren könnten.


Ein Hinweis zu Open Source Bots
Es gibt eine Menge Open-Source-Code, der verwendet werden kann, um Krypto-Handelsalgorithmen zu entwickeln und auszuführen. Diese können verwendet werden, solange der Code tatsächlich geöffnet ist und Sie ihn überprüfen können.

Es gibt eine ganze Reihe betrügerischer Krypto-Handelsroboter, die oft als automatisierte und einfache Möglichkeit für Händler beworben werden, Geld zu verdienen. Dies sind oft nichts anderes als Betrugsprodukte, die entweder Ihre privaten Schlüssel stehlen oder Sie zu einem unrechtmäßigen Broker bringen.

Zum Beispiel haben Sie Bitcoin Trader, der unter dem falschen Vorwand verkauft wird, Gewinn für seine Benutzer zu erzielen. Derselbe Roboter war an gefälschter Werbung beteiligt, die behauptete, dass sie von der Drachenhöhle Peter Jones auf Twitter unterstützt wurde.

Einige der besten Open-Source-Handelsbots auf dem Markt sind der Gekko-Handelsbot, HaasOnline und der Gunbot.

Eine weitere benutzerfreundlichere Alternative ist die Entwicklung von programmitischen Handelsskripten auf den MetaTrader-Plattformen. MT4 und MT5 sind bekannte Plattformen für den Handel mit CFDs (Contracts For Difference), bei denen es sich um ein weiteres derivatives Produkt handelt. Wir werden hier nicht auf CFDs eingehen, aber für weitere Informationen können Sie diese Übersicht lesen.


Quant-Fonds und HFT-Incoming
Auch wenn die aktuellen Krypto-Handelsalgorithmen fortschrittlich erscheinen mögen, sind sie nichts im Vergleich zu den Systemen, die Wall Street Quant-Fonds und Hochfrequenzhandelsgeschäften (HFT) zur Verfügung stehen.

Da die Märkte institutionellen Anlegern entgegenkommen, werden diese ausgeklügelten Handelsgeschäfte wahrscheinlich folgen. Tatsächlich gibt es Hinweise darauf, dass eine Reihe von HFT-Firmen mit dem Handel auf den Kryptomärkten begonnen haben.

Zum Beispiel wurde kürzlich berichtet, dass Prop-Trading-Firmen wie DRW, Jump Trading, TransMarket und XR Trading an Kryptowährungsmärkten beteiligt sind. Diese Firmen setzen umfangreiche Ressourcen ein. Fähigkeiten zur Entwicklung von Kryptowährungshandelsalgorithmen, die in nur Millisekunden funktionieren. Sie richten ihre Handelsserver in dedizierten Co-Location-Rechenzentren in der Nähe der Börsen ein.


Ist dies jedoch eine gute oder eine schlechte Sache für Kryptowährungen?
Nun, diese HFT-Firmen haben in der Tat bei einigen viel Zorn auf sich gezogen wegen ihrer Auswirkungen auf die Aktienmärkte. Zum Beispiel wurde der Flash-Crash des Dow im Jahr 2010 weithin auf HFT-Firmen zurückgeführt. Sie wurden auch in Michael Lewis' Flash Boys-Buch negativ dargestellt.

Dennoch gibt es eine Reihe von Leuten, die der Ansicht sind, dass die HFT-Firmen dem Ökosystem viele Vorteile bieten. Zum einen sind sie in der Lage, ausreichend Liquidität bereitzustellen. Effektive Ausführung für die großen Institute.

Einige behaupten auch, dass sie dazu beitragen, die Märkte effizienter zu machen, indem sie zahlreiche Preisineffizienzen beseitigen, die andernfalls bestehen würden.

Wie auch immer Ihre Meinung zu HFT-Firmen und quantitativen Fonds aussieht, Kryptowährungsmärkte scheinen für sie ein natürliches Zuhause zu sein. Sobald die Aufsichtsbehörden mehr Klarheit über den Verwahrungs- und Clearing-Aspekt von Krypto haben, könnte es zu einer Flut anderer Unternehmen und Fonds kommen.

Unglücklicherweise könnte der Zugang dieser Gelder für die derzeitigen Krypto-Algo-Händler, die auf Arbitragemöglichkeiten angewiesen sind, die Eliminierung aller bestehenden risikofreien Trades bedeuten. Sie könnten jedoch zu anderen etablierteren Strategien wechseln.

Obwohl der Algo-Handel mit Kryptowährungen in den letzten Monaten wettbewerbsfähiger geworden ist, gibt es immer noch interessante Möglichkeiten für Einzelhändler, die sie nutzen können.

Auch wenn die Arbitrage-Möglichkeiten von den HFT-Firmen verschlungen werden, können Sie Ihren Bot dennoch so entwickeln, dass er mit technischen Indikatoren und etablierten Handelsmustern handelt.

Tatsächlich gibt es keinen Grund, warum Sie nicht an Ihrem eigenen Algorithmus arbeiten sollten, wenn Sie eine Strategie verwendet haben, die für Sie gut funktioniert hat. Wenn Sie Open-Source-Software verwenden, stellen Sie sicher, dass diese sicher ist und nicht von Betrügern ausgeführt wird.

Natürlich müssen Sie wie beim manuellen Handel konzertierte Anstrengungen unternehmen, um Ihr Risiko angemessen zu managen. Algorithmen funktionieren gut, bis sie eines Tages nicht mehr funktionieren. Dieser eine Tag könnte alle Ihre Gewinne vollständig eliminieren.